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华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度
发布日期:2021-11-29 07:45   来源:未知   阅读:

  华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告

  基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金于2015年11月19日根据收费方式分不同,新增C类份额,C类相关指标从11月19日开始计算。 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞中国制造  交易代码 001456  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年8月4日  报告期末基金份额总额 92,695,836.72份  投资目标 本基金通过在中国迈向制造强国的进程中,把握科技革命和产业变革的投资机会,投资于具有较高投资价值的主题相关企业,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定收益。  投资策略 本基金为混合型基金,以股票投资为主,一般情况下本基金将保持配置的基本稳定,最高可达95%。当股票市场的整体估值水平严重偏离企业实际的盈利状况和预期成长率,出现明显的价值高估,如果不及时调整将可能给基金持有人带来潜在的资本损失时,本基金将进行大类资产配置调整,降低股票资产的比例(最低为0%),同时相应提高债券等其他资产的比例,以规避市场系统性风险。  业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%  风险收益特征 基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。  基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞中国制造2025A 华泰柏瑞中国制造2025C  下属分级基金的交易代码 001456 002094  报告期末下属分级基金的份额总额 92,623,546.02份 72,290.70份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)   华泰柏瑞中国制造2025A 华泰柏瑞中国制造2025C  1.本期已实现收益 2,233,343.91 2,124.05  2.本期利润 -2,920,420.14 -2,963.68  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0311 -0.0370  4.期末基金资产净值 85,382,322.80 66,720.58  5.期末基金份额净值 0.9220 0.9230  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞中国制造2025A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -3.25% 0.92% -0.15% 0.83% -3.10% 0.09%  华泰柏瑞中国制造2025C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -3.15% 0.93% -0.15% 0.83% -3.00% 0.10%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:1.A级图示日期为2015年8月4日至2016年9月30日。C级图示日期为2015年11月19日至2016年9月30日。 2.按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条(二)投资范围和(四)投资限制中规定的各项比例:本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;投资于“中国制造2025”主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    方纬 本基金的基金经理 2015年8月4日 - 13 2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月起任华泰柏瑞价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月至2016年8月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年5月至2016年8月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。  李灿 本基金的基金经理 2015年8月4日 - 6 北京大学西方经济学硕士。2010年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年6月至2016年8月任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度,市场延续了二季度的震荡格局,指数波动空间非常有限,行业存在一定的分化,大盘蓝筹表现强于小盘成长,部分绩优成长股走势较为靓丽,。期间沪深300指数上涨3.15%,创业板指数下跌2.71%,中证500指数上涨3.4%,申银万国制造业指数下跌0.48%。 本基金三季度初行业配置方面着重配置了较大比例的新能源物流车产业链,但新能源物流车政策在行业骗补的压力下出台时点严重低于预期,板块内股票的股价承受了预期向下修正的压力,对本基金7月份的净值产生了较大拖累。8月下半月,本基金着眼于三季报行情,逐步将持仓调整为绩优成长股并持有至季末。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金A级份额净值为0.922元,下降3.25%,同期本基金的业绩比较基准下降0.15%,C级份额净值为0.923元,下降3.15%,同期本基金的业绩比较基准下降0.15% 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 79,619,845.72 92.65   其中:股票 79,619,845.72 92.65  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 6,220,153.41 7.24  8 其他资产 95,531.77 0.11  9 合计 85,935,530.90 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 68,507,531.72 80.17  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,913,681.00 2.24  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,477,500.00 5.24  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 3,120,333.00 3.65  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 1,600,800.00 1.87  S 综合 - -   合计 79,619,845.72 93.18   报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 002533 金杯电工 650,000 7,000,500.00 8.19  2 300232 洲明科技 340,000 5,630,400.00 6.59  3 300207 欣旺达 280,000 4,326,000.00 5.06  4 300115 长盈精密 150,000 4,168,500.00 4.88  5 600487 亨通光电 200,000 3,944,000.00 4.62  6 002068 黑猫股份 494,800 3,478,444.00 4.07  7 600054 黄山旅游 179,950 3,120,333.00 3.65  8 300017 网宿科技 40,000 2,792,000.00 3.27  9 300203 聚光科技 80,000 2,631,200.00 3.08  10 300267 尔康制药 180,000 2,489,400.00 2.91   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 92,809.07  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 1,610.97  5 应收申购款 1,111.73  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 95,531.77   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华泰柏瑞中国制造2025A 华泰柏瑞中国制造2025C  报告期期初基金份额总额 95,782,726.45 88,943.08  报告期期间基金总申购份额 1,299,513.03 29,341.35  减:报告期期间基金总赎回份额 4,458,693.46 45,993.73  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 92,623,546.02 72,290.70   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 华泰柏瑞中国制造2025A 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 700,338.00  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 700,338.00  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.73   华泰柏瑞中国制造2025C 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 -  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 -  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -   基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 备查文件目录 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线:(免长途费)公司网址:华泰柏瑞基金管理有限公司 2016年10月25日